一、怎么算出一只股票的貝塔系數(shù)

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應(yīng)下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時(shí)，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時(shí)，股票下滑 9% 。

二、股市貝塔系數(shù)怎么算？

beta系數(shù)無非就是與市場回報(bào)率的協(xié)方差除以市場回報(bào)率的方差，或者跟簡單的講就是兩者相關(guān)系數(shù)。用CORREL函數(shù)即可，這里的array1可以用股票的日收益率，array2可以選定某個(gè)綜合指數(shù)，也可以是自己抽取樣本數(shù)（比如100個(gè)，200個(gè)。。。）組成的平均收益率。建議在計(jì)算收益率時(shí)不僅考慮價(jià)格收益率，把分紅因素也放進(jìn)去。還有個(gè)什么軟件，計(jì)量經(jīng)濟(jì)利用的，也能算

三、beta系數(shù)怎么計(jì)算的？

一般beat系數(shù)是以三個(gè)月以上到一年以內(nèi)(含一年)的波動情況來計(jì)算的。如果一只股票從股票上市那天起算，若這股票已經(jīng)上市多年，其beat系數(shù)代表性就相對較弱，很難反映現(xiàn)在的情況；若只是取一個(gè)月，數(shù)據(jù)量太小，代表性也相對較弱，只能反映較近期的情況。故此，一般其時(shí)間是在三個(gè)月到一年之間。(注：這個(gè)沒有固定的，但很多時(shí)候是以120個(gè)交易日作為計(jì)算基準(zhǔn))

四、股票的β值怎么算？

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當(dāng)前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).

五、如何計(jì)算股票的Beta？

Beta是股票（或組合）歷史收益率對同期指數(shù)收益率的回歸系數(shù)，按照日收益率、周收益率、月收益率來進(jìn)行回歸。最常用的是周，月。簡單說就是每周（月）股票的漲跌幅，與同期指數(shù)的比值

六、怎樣計(jì)算個(gè)股的β值

β(Beta)系數(shù)-----------BETA(N) 返回當(dāng)前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數(shù).